Стратегия Fibo

Простая и универсальная стратегия, работающая на основе построения сетки Фибоначчи ("фибо"). Полностью автоматизирована под работу по торговой стратегии "АШ" ("AfterShock", "Афтершок"). Осуществляет покупку по уровням сетки фибо с последующей продажей на уровень выше. Её универсальность предполагает различные варианты использования стратегии.

Также позволяет автоматизировать трейдинг по авторским стратегиям @aLexjjcrypt и @ClarenceFereiro

Запуск

Вариант запуска А:

1. Инициировать создание стратегии из меню «Стратегии» на верхней панели блока "График", выбрав вкладку Fibo, либо использовать значёк "FB" на панели избранных стратегий: 

2. На графике появится сетка фибо, привязанная к видимым на графике свечам (см. рисунок ниже), и окно конфигурации стратегии, привязанной к ней. Далее необходимо подкорректировать сетку уровней фибо на графике (изменения координат сетки автоматически отображаются в окне конфигурации стратегии).

Где:

1 - Максимальная цена видимого графика

0 - Минимальная цена видимого графика

t1 - текущее время

t0 - время минимальной цены (0)

Вариант запуска Б:

1. Отрисовать на графике с помощью инструмента "Коррекция по Фибоначчи" сетку уровней фибо

• выбрав вкладку Fibo в выпадающем списке, на верхней панели блока "График", либо использовать значёк "FB" на панели избранных стратегий
• выбрав в контекстном меню инструмента (правая кнопка мыши) пункт "Запуск стратегии"

3. Выделить стратегии объём (ручным вводом или готовой процентовкой)

4. Нажать "Создать"

Стратегия выставит три buy ордера на уровнях 0.5, 0.382, 0.236. При исполнении "верхнего" buy ордера стратегия выставит sell ордер на уровень выше (0.618). После исполнения sell ордера стратегия будет остановлена.

Пример отработки стратегии от уровня 0.5 до 0.618 :

Принцип работы

1. При достижении ценой уровня 0.5 по сетке фибо стратегия покупает и автоматически выставляет продажу на уровне 0.618. Если происходит продажа по уровню 0.618, стратегия заканчивает свою работу.

2. Если после покупки на уровне 0.5 происходит покупка на уровне 0.382, то стратегия автоматически переставляет ордер продажи уровня 0.618 и устанавливает купленное на 0.5 и 0.382 на уровень 0.5 сетки фибо (т.е. одна покупка продаётся по БУ (безубыток, цена покупки), вторая с профитом).

3. Если наливает все три ордера, то стратегия автоматически выставляет всё купленное на уровень 0.382.

Дополнительные настройки стратегии Fibo

1. Распределение ордеров по сетке фибо.

Чекбокс 0.618 позволяет переставить ордера на уровень выше, т.е. при активном (заполненном галочкой) чекбоксе стратегия после запуска выставит buy ордера на уровнях 0.618, 0.5 и 0.382. Соотвественно с покупками, будут смещены и продажи, на один уровень выше.

Тоггл 0.786-0.702 определяет, на каком уровне по сетке фибо будет выставлен sell ордер, после покупки стратегией Fibo по уровню 0.618.

Положения этого тоггла и чекбокса сохраняются для последующих запусков.

2. Отклонение buy и sell ордеров от уровней по сетке фибо.

Как правило, уровни сетки фибо часто совпадают с ликвидными полками при отработке АШ. Поэтому рекомендуется устанавливать в стратегии отклонения от уровней фибо, для предотвращения ситуаций, когда ордер покупки или продажи попадает в стенку (скопление ордеров) или за нее, что снижает шанс отработки стратегии в плюс.

Значения в этих полях сохраняются для последующих запусков. 

3. Включение и настройка триггера активации стратегии.

Позволяет настроить активацию стратегии по достижению ценой определённой дельты в %, до первого (верхнего) ордера стратегии. До этого момента Fibo будет находиться в режиме ожидания, и не будет резервировать выделенный ей баланс. Подробнее про настройку триггера активации можно прочитать в статье "Общие настройки торговых стратегий" (ссылка).

Значения в этих полях сохраняются для последующих запусков.

4. Чекбокс "Автоподстройка Fibo"

С включённой автоподстройкой, при превышении ценой уровня "1" по сетке фибо, стратегия будет автоматически обновлять и перестраивать сетку, в соответствии с новыми значениями. Так же, будут обновляться триггеры активации и стоп-лосс, если они были настроены.

Положение данного чекбокса сохраняется для последующих запусков.

5. Шаблоны для стратегии Fibo

Шаблоны предназначены для минимизации количества действий при запуске. Можно использовать предустановленные «Стандартные», которые стоят по умолчанию при запуске стратегии, они минимально достаточны для корректной работы. После внесения изменений в стандартный шаблон настроек название изменится на "Пользовательский", и будет сохранено для следующих запусков стратегии. Для сохранения нескольких шаблонов, после внесения изменений в настройки, нажать на индикатор "облачко", задать имя для нового шаблона и нажать "Создать".

6. Вкладки с настройками ордеров, стоп-лосса и другое

Во вкладках Sell и Buy возможно выбрать тип ордеров. Доступные типы ордеров:

• Лимитный
• Сеточный
• Айсберг

Подробнее про типы ордеров можно прочитать в конце статьи.

Во вкладке "SL" можно настроить уровень основного стоп-лосс для стратегии :

Подробнее про настройку триггера активации можно прочитать в статье "Общие настройки торговых стратегий" (ссылка). Доступные типы ордеров для стоп-лосс:

• Маркетный
• Лимитный
• Сеточный
• Айсберг

Подробнее про типы ордеров можно прочитать в конце статьи.

Во вкладке Other (Другое) имеется возможность задать :

• "время жизни" для стратегии - таймер остановки. Настройка и логика работы данного параметра описана в статье "Общие настройки торговых стратегий"
• Триггер остановки стратегии при резком изменении цены - служит для защиты от резких скачков цены, при включенном параметре "Автоподстройка Fibo". Процентное изменение привязано к таймфрейму 1 минута. При выполнении условий и срабатывании этого триггера, стратегия будет принудительно остановлена.

ПРИМЕЧАНИЕ для Binance Futures

Стратегия Fibo оснащена внутренней системой защиты от ликвидаций. В случае, если дельта между уровнями на покупку превысит риск ликвидации, стратегия будет автоматически остановлена с уведомлением пользователя об этом. Данная защита актуальна для изолированного режима торговли. Для перекрестного режима (CROSS) защита отключена.

Вкладка "SL+" (дополнительный стоп-лосс)

Для активной стратегии Fibo, осуществившей покупку, можно добавить дополнительный(е) стоп-лосс(ы) без перезапуска. Для этого нужно:

1. В окне конфигурации перейти во вкладку "SL+" и нажать на «Добавить стоп-лосс»; либо  в дополнительном тулбаре стратегии, расположенном в списке индикаторов блока "График", через нажатие на "троеточие" вызвать дополнительные параметры и выбрать "Добавить стоп-лосс";
2. Задать на появившимся графике инструментом уровень триггера «стоп» (горизонтальная или динамическая линия);
3. Нажать на кнопку «SL», на верхней панели блока "График";
4. После срабатывания стоп-лосса любого типа стратегия завершит работу.

После добавления SL+ стратегию можно перевести в "режим только продажи".

Для этого во вкладке SL+ для интрадей сделок предусмотрена опция "Убрать BUY ордера".

Суть её заключается в том, что если пользователю необходимо отменить страховочные ордера на покупку для высвобождения незадействованного баланса, то после нажатия на кнопку "Убрать BUY ордера" стратегия отменит buy ордера и продолжит быть активной, до исполнения продажи по тейку или стоп-лосс.

Для перевода стратегии в режим продажи необходимо выполнение следующих условий:

1. Стратегия, которой необходимо отменить buy ордера, должна быть "в позе" (т.е. хотя бы одна из его лимитных заявок на покупку должна быть исполнена (даже частично));
2. Для стратегии Fibo должен быть установлен SL+

Также, для активной стратегии Fibo, осуществившей покупку, можно добавить стоп-лосс на безубыток. Это можно сделать тремя способами :

1. В окне конфигурации перейти во вкладку "SL+" и нажать на «Добавить стоп-лосс на безубыток»;
2. В дополнительном тулбаре стратегии, расположенном в списке индикаторов блока "График", через нажатие на "троеточие" вызвать дополнительные параметры и выбрать "Добавить стоп-лосс на безубыток";
3. В блоке "Список стратегий", для выбранной стратегии, в колонке "Безубыток", кликнуть на иконку "щит".

7. Выбор пропорций (распределение объёма) ордеров для Fibo

Стратегия Fibo имеет алгоритм, который при выборе пропорции "Профит-Профит-БУ" или "Профит-БУ-БУ" самостоятельно конфигурирует процент от выделенного объёма на каждый из уровней, исходя из настроек.

• Профит-Профит-БУ - концентрирует % депозита на первых двух уровнях, с целью получения большего профита от них, в случае отработки. Третий ордер лишь страховочный.
• Профит - БУ - БУ - концентрирует объём только на первом уровне.
• Ручной - это классика 20-30-50, самая безопасная пропорция для сетки, позволяющая получить профит и от третьего уровня. Так же позволяет пользователю вручную распределить объём, исходя из необходимости.

Внимание! При изменении вручную уровней покупки\продажи, отличных от сетки фибо (например, продажу от 0.5 вынести на 0.702, или вовсе на перехай поставить) - настоятельно рекомендуется использовать пропорцию ручной сетки. В противном случае автораспределение сетки ПР-ПР-БУ и ПР-БУ-БУ будет рассчитываться непрогнозируемо!

Тип ордера «сеточный» и «айсберг»

Это тип ордера, размещённый на заданном уровне цены, разделённый на несколько равных частей (мелких ордеров), чтобы в биржевом стакане не отражалась настоящая сумма покупки/продажи. При настройке данного типа ордеров необходимо задать количество частей, на которые произойдёт деление:

1. У сеточного ордера части выставляются все одновременно 
2. У ордера айсберг части выставляются последовательно. Когда биржей исполняется первый из этих мелких ордеров (верхушка айсберга), автоматически выставляется следующий. Таким образом вся заявка исполняется мелкими частями последовательно - следующая часть выставляется по мере исполнения предыдущей
   

Для сеточного ордера обязательно указать отклонение от заданного уровня цены. Отклонение может быть со знаком «+», «-» (выбор осуществляется кликом по знаку), либо в обе стороны одновременно («+-»). Настроено как в процентах, так и с фиксированным шагом цены (выбор осуществляется тогглом справа от поля).

Важно учитывать дельту между сеточными ордерами на покупку при выставлении стоплосса. Он должен быть не меньше этой дельты во избежание преждевременной остановки стратегии. Когда исполняется первая лимитка в сетке, стоплосс рассчитывается от фактической покупки. После исполнения последующих лимитных ордеров, стоплосс уже выставляется от средней покупки.

Для ордера айсберг опционально можно задать смещение от заданного уровня цены. Настройка аналогична отклонению у сеточного, но без выбора знака.

При исполнении buy ордеров такого типа с заданными отклонениями / смещениями, sell и стоплосс ордера будут выставлены исходя из средней цены фактической покупки.

Пример сеточного ордера: 

Основной уровень цены «100», отклонение «+-» «1».

Части будут выставлены на: 100, 101, 99, 102, 98 и т.д. 

Пример ордера айсберг:

Основной уровень цены «100», смещение «1».

Части будут выставлены на: 100, 101, 102, 103, и т.д. Без смещения все части будут выставлены на 100.