Методика применения стратегии Squeeze

Изменено Вт, 1 Авг, 2023 на 6:35 PM

Принцип работы стратегии Squeeze : стратегия ориентирована на обработку случаев резкого выпадения актива с последующим быстрым возвратом цены.

Пример:

Стратегия Squeeze в активном режиме имеет привязку к предыдущей закрытой свече (по умолчанию к лою), от нее стратегия выставляет лимитную заявку на дельту в процентах, указанную в конфиге. В случае резкого падения цены до лимитной заявки происходит покупка. Далее, стратегия выставляет заявку на продажу на процент указанный в конфиге от уровня покупки. После продажи цикл продолжается (пример на рисунке ниже)

Поиск актива для стратегии Squeeze можно начать с помощью блока "Мониторинг рынка" (рост актива), уведомления от которого приходят в телеграм бота. А также самостоятельно, изучая график и измеряя дельты выпадений.

Далее, проводится анализ (бэктест) на поиск рабочих конфигураций.В случае перехая актива рабочие конфиги становятся рисковыми, так как они работали условно на флете. Когда актив достигает своей вершины в фазе роста, как правило происходит резкая коррекция ( с большой дельтой). Приблизительную дельту можно измерить на предыдущих пампах (на истории) и уже как только произошел перехай, стратегии, работающие с дельтами меньше, переходят в категорию особо рисковых. Их рекомендуется либо отключать, либо корректировать их настройки.

Также, для защиты стратегии от резких пампов, можно использовать верхнее поле в настройках рабочего диапазона цены, как предельный уровень покупок: для этого указываем цену выше которой стратегии запрещено будет покупать.

Как выбирать процент продажи

Наиболее эффективном является продажа не превышающая 1/3 от дельты на покупку. То есть. Если покупка на 1,5% то продажа не более 0,5% или покупка 3%, продажа 1%. Также процент продажи можно определять бэктестом, но это уже индивидуально для каждого актива и в случае сильного дампа рынка завышенный процент на продажу может привести к убыткам.

Помимо применения стратегии Squeeze по назначению, её еще можно использовать при скальпинге

Определить для себя депозит, с которым готовы работать на активе
Создать два Squeeze с таким конфигом на покупку и продажу, при котором лимитка всегда будет находиться в видимой части экрана
Депозит можно разбить в пропорции 50/50 для работы в два патрона. Один зарабатывает на стоп, второй работает до продавца
Привязка и тайм фрейм не важны, единственное, что если выставить 1м. тф, то Squeeze будет обновлять ордер каждую минуту, что может помешать сместить лимитку в нужный Вам момент.

Данная схема упрощает работу тем, что стратегия автоматически создает встречную лимитку, тем самым вы не тратите время на их создание.

Примечания

Безопасный конфиг - это конфиг отрабатывающий в течении 1-3 свечей
Подбирать конфиг таким образом, чтобы он покупал в самом лое свечи своего тайм фрейма
Стратегии Squeeze «безопасно» работают на росте актива. Это обусловлено тем, что все выпадения закрываются и присутствует интерес к активу.
С момента достижения ключевого уровня или перехода актива в даунтренд, Стратегии Squeeze следует перенастраивать на более глубокие дельты, во-избежание их «застревания» наверху. Как правило в таких ситуациях происходит резкая коррекция ( с большой дельтой).
На старших тайм фреймах (более 1м) и рекомендуется использовать чекбокс "Одна отработка в свече"
Если актив стремительно теряет суточные объемы и волатильность сильно снижена- это повод увеличить дельту на покупку или выключить стратегии Squeeze.
Следите также за BTC . Если BTC подходит к нижней границе своего диапазона/фигуры/поддержки, то следует ожидать потерю интереса в альтах, а также увеличивает вероятность сильных сквизов или дампа рынка в целом.

Тестируйте стратегию мелкими ставками, изучайте монеты и изменяйте настройки в связи с ситуацией на рынке: одна конфигурация стратегии не может быть длительно профитной.