Как читать торговую статистику

5 ключевых правил

1. Не оценивайте стратегию по одной метрике. Смотрим связки показателей - это снижает риск ложных выводов и выводит среднюю.

2. Начинайте с Expectancy и Profit Factor. Они показывают среднее качество сделки и соотношение прибыли к убыткам.

3. Сравнивайте доходность с Max Drawdown. Высокий доход при глубокой просадке ≠ устойчивая стратегия.

4. Анализируйте стабильность, а не только прибыль. Равномерность кривой эквити важнее разовых «выстрелов».

5. Смотрите на динамику метрик. Оценка в разрезе периодов (месяц/квартал) лучше, чем разовое значение за весь срок.
   
   

3 критические ошибки интерпретации

1. Высокий Win Rate без учёта Payoff Ratio. Частые маленькие выигрыши могут перекрываться редкими большими убытками.

2. Игнорирование Recovery Time. Долго ли стратегия выходит из просадки? Длинное восстановление = риск.

3. Выводы по малому числу сделок. Нужна статистическая значимость (ориентир: от 100–200+ сделок для базовых выводов).
   
   

Минимальный набор метрик для оценки

• Profit Factor (PF). Отношение суммарной прибыли к суммарному убытку. PF > 1 — стратегия зарабатывает; чем выше, тем лучше при сопоставимом риске.

• Expectancy (ожидаемая прибыль на сделку). Средний результат одной сделки с учётом Win Rate и среднего выигрыша/убытка. Положительное значение — базовое требование.

• Max Drawdown (максимальная просадка). Наихудшее падение капитала от пика до минимума; ключ к управлению риском.

• Sharpe или Sortino Ratio. Премия к риску: Sharpe учитывает общую волатильность, Sortino — только отрицательную. Больше — лучше при схожих условиях.

• Recovery Factor. Отношение итоговой прибыли к максимальной просадке. Показывает, насколько эффективно стратегия «отрабатывает» риск.

Для корректной оценки стратегии используйте метрики в совокупности, отслеживайте их по периодам и проверяйте выводы на достаточном числе сделок.